Sharpe-Maß
Sharpe-Maß ist ein Begriff der
Finanzmärkte, mit dem die
Rendite unterschiedlicher Anlageformen bezüglich ihres Risikos vergleichbar gemacht werden sollen. Dabei wird die Rendite der Anlage die risikolose Verzinsung, wie sie beispielsweise eine Bundesanleihe darstellt, abgezogen und ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko gesetzt. Damit wird erkennbar, wie viel Rendite pro Einheit Risiko erwirtschaftet wurde. Als Mass für das Risiko gilt die
Volatilität. Sie gibt an, wie stark die Renditen einer Anlage streuen.