Monte-Carlo-Simulation
Eine Monte-Carlo-Simulation ist eine spezielle Art der Simulation, bei der aufgrund eines Modells mit zufällig ausgewählten Werten gearbeitet wird. Der Name leitet sich von der Stadt Monte Carlo ab, die für ihre Spielcasinos bekannt ist.
Die von Metropolis et al. publizierte Methode zur Untersuchung statistisch-mechanischer Systeme mittels Computersimulation leitet sich von der Monte-Carlo-Integration ab.Metropolis Monte Carlo