Kovarianzmatrix
Als Kovarianzmatrix bezeichnet man in der Statistik eine Matrix aller Kovarianzen einer Menge von Zufallsvariablen. Die Kovarianzmatrix dreier Variablen ist beispielsweise
Die Kovarianzmatrix ist immer symmetrisch. Auf der Hauptdiagonale finden sie die Varianzen der einzelnen Variablen.